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上證信用債100指數下月發(fā)布

2013-01-28 08:14    來源:中證網-中國證券報

    為推進債券市場產品創(chuàng)新,為債券投資者提供新的投資標的,中證指數有限公司將于2月26日發(fā)布上證信用債100指數。據悉,國內某基金公司將以上述指數為投資標的,開發(fā)債券指數化產品。

  上證信用債100指數在設計方面結合了指數化產品標的要求和信用債券的具體特征,重點突出了流動性考量。首先,該指數樣本空間設置了一定的門檻,發(fā)行量在8億元以上,信用級別在AA及以上;其次,在樣本空間的基礎上采用了兩項相對指標交叉選樣,剔除一半相對流動性不足的債券;第三,在最后選樣環(huán)節(jié),采用相對指標與絕對指標相結合的方式,使得真正交易活躍的債券能夠入選樣本。另外,該指數也考慮了利息稅收的影響,為指數化產品跟蹤創(chuàng)造了較好的條件。 (記者 周松林)

責編:王金
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